📊 Python均值方差模型 📈 | 马科维茨的均值-方差组合模型
发布时间：2025-03-27 14:14:13来源：网易
投资的世界里，如何找到收益与风险的最佳平衡点？这就是现代投资组合理论的核心问题！💡 由哈里·马科维茨提出的均值-方差模型（Mean-Variance Model），通过量化资产的预期收益和波动性，帮助投资者优化投资组合。
在Python中实现这一模型并不复杂，借助`numpy`和`pandas`等工具，我们可以轻松计算资产的期望收益率和协方差矩阵，进而求解最优权重分配。✨ 例如，利用`scipy.optimize`库可以快速完成约束优化，找到既满足目标收益又最小化风险的投资组合。
此外，可视化工具如`matplotlib`能够直观展示不同组合的风险-收益关系，即著名的“有效前沿”（Efficient Frontier）。📈 通过这种方式，投资者不仅能更科学地管理资产，还能避免盲目追求高收益而忽视潜在风险。
掌握均值-方差模型，开启你的理性投资之旅吧！🎯
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